MERCYFUL FATE записывают второе демо, получившееся сильнее дебютного и привлекшее внимание Дэррила Джонстона (Darryl Johnstone) из Ebony Records. Дэррил включил трек "Black Funeral" на компиляцию "Metallic Storm". Во время сессии на Ebony группа записывает трек "Walkin1 Back To Hell", однако, он так и не был реализован. В сентябре 1982-го года MERCYFUL FATE заключают сделку с датской звукозаписывающей компанией Rave On, и с ее помощью выпускают мини-альбом "Corpse Without Soul", который включает в себя 4 трека. Эта запись понаделала шума на андерграудной металлической сцене.

В марте 1983-го года MERCYFUL FATE проводят маленькое турне по Европе и Англии. После этого записываются для передачи ВВС Radio 1 "Friday Rock Show". В это же время MERCYFUL FATE разрывают контракт с Rave On и заключают контракт с Roadrunner в Европе и MFN в Англии. Группа записывает дебютный полнометражный альбом "Melissa", названный в честь знаменитой датской средневековой ведьмы, чей череп является собственностью Даймонда. Как концертный акт MERCYFUL FATE были чрезвычайно успешны. Отличная гитарная работа Шерманна и Деннера, истерический стиль Кинг Даймонда и его микрофонная стойка сделанная из человеческих костей - всё это чрезвычайно впечатляло! MERCYFUL FATE занялись раскруткой альбома "Mellisa"; они открывали концерты таких коллективов, как URIAH HEEP, GILLAN и GIRLSCHOOL. Позднее Кинг Даймонд утверждал, что нечистая сила присутствовала на тех концертах, и именно благодаря ей (нечисти) вокалистка GIRLSCHOOL была поражена током во время концерта в Копенгагене. И это первое из многих подобных мистических вещей, которые окружают MERCYFUL FATE всё время их существования, не зря ведь Даймонд прочитал множество книг по оккультным делам и известен как эксперт в этой области. В мае 1984-го года MERCYFUL FATE записывают свой второй альбом "Don’t Break The Oath", продюсером которого выступил Хенрик Лунд (Henrik Lund), и отчаливают в свой первый американский тур, открывая концерты MOTORHEAD. Альбом получился очень успешным и попал во многие европейские чарты. Всё шло хорошо, но неожиданно в 1985-м году Ханк Шерманн решил уйти и сформировать свою собственную группу, позднее названную им FATE. Изначально этот состав был ориентирован на создание более коммерческой, нежели MERCYFUL FATE, музыки. Группа не смогла произвести впечатление на металлическую аудиторию и через несколько лет развалилась. В последствии Шерманн вновь объединился с Майклом Деннером в составе ZOSER MEZ, который исполнял более металлическую музыку. После того как Шерманн ушёл, с MERCYFUL FATE решил порвать и Кинг Даймонд, в его планах было собрать группу имени себя любимого и играть там музыку несколько отличную от MERCYFUL FATE, ориентированную на более концептуальные horror-истории.